萬惠宮肇建於乾隆廿一年九月，這是廟碑沿革的記述；但乾隆廿九年<鳳山縣誌>曾有片段記載：『萬丹街有一天后宮。』此為萬惠宮的前身，據說：『乾隆初年，天后宮的地方，住有一對從唐山來的補鼎夫婦，有一天晚上，中街地區的住民，看到天后宮的地方，佛光萬丈，過來看看，看到這對老夫婦所奉拜的媽金身留下供大家膜拜，這是天后宮媽祖的來源。』